Distribuição de fatias de GARCH(1,1) 

O processo condicionalmente heteroscedástico autorregressivo generalizado, GARCHProcess, é usado para descrever séries temporais que exibem o fenômeno de clusterização de volatilidade. A distribuição da fatia temporal de um processo GARCH tem caudas muito mais pesadas do que as da distribuição normal. Essas duas propriedades tornam o processo GARCH uma opção muito atraente para modelar séries financeiras, as quais exibem esses dois fenômenos.

Defina um GARCHProcess fracamente estacionário.

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Defina um GARCHProcess com valor inicial fixo.

In[2]:=
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Simule amostras aleatórias de cada processo divididas no tempo 3.

In[3]:=
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Visualize funções de densidade de probabilidade com picos acentuados a partir de dados na escala.

In[4]:=
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Out[4]=

Compare a uma NormalDistribution.

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Out[5]=
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