Distribuição de fatias de GARCH(1,1)
O processo condicionalmente heteroscedástico autorregressivo generalizado, GARCHProcess, é usado para descrever séries temporais que exibem o fenômeno de clusterização de volatilidade. A distribuição da fatia temporal de um processo GARCH tem caudas muito mais pesadas do que as da distribuição normal. Essas duas propriedades tornam o processo GARCH uma opção muito atraente para modelar séries financeiras, as quais exibem esses dois fenômenos.
Defina um GARCHProcess fracamente estacionário.
| In[1]:= |  X |
Defina um GARCHProcess com valor inicial fixo.
| In[2]:= |  X |
Simule amostras aleatórias de cada processo divididas no tempo 3.
| In[3]:= |  X |
Visualize funções de densidade de probabilidade com picos acentuados a partir de dados na escala.
| In[4]:= |  X |
| Out[4]= |  |
Compare a uma NormalDistribution.
| In[5]:= |  X |
| Out[5]= |  |
