Distribuição de fatias de GARCH(1,1)
O processo condicionalmente heteroscedástico autorregressivo generalizado, GARCHProcess, é usado para descrever séries temporais que exibem o fenômeno de clusterização de volatilidade. A distribuição da fatia temporal de um processo GARCH tem caudas muito mais pesadas do que as da distribuição normal. Essas duas propriedades tornam o processo GARCH uma opção muito atraente para modelar séries financeiras, as quais exibem esses dois fenômenos.
Defina um GARCHProcess fracamente estacionário.
Defina um GARCHProcess com valor inicial fixo.
Simule amostras aleatórias de cada processo divididas no tempo 3.
Visualize funções de densidade de probabilidade com picos acentuados a partir de dados na escala.
Out[4]= | |
Compare a uma NormalDistribution.
Out[5]= | |