Estudie procesos autorregresivos estacionarios no debilitados
Mathematica 10 da soporte a procesos de series temporales con valores pasados dados, los cuales cubren tanto las series temporales condicionadas en valores pasados como series temporales no estacionarias con condiciones iniciales. Cuando los coeficientes autorregresivos no satisfacen la condición estacionaria, la función de variación de una porción de la serie temporal crece ilimitadamente.
Defina un proceso autorregresivo cuyos coeficientes autorregresivos no satisfacen la condición estacionaria débil.
| In[1]:= |  X |
| Out[1]= |  |
| In[2]:= |  X |
| Out[2]= |  |
| In[3]:= |  X |
Muestree el proceso.
| In[4]:= |  X |
| In[5]:= |  X |
| Out[5]= |  |
Calcule la función media y la función de covarianza del proceso
| In[6]:= |  X |
| Out[6]= |  |
| In[7]:= |  X |
| Out[7]= |  |
Visualice la función como una función de tiempo 
para algunos valores del intervalo 
.
| In[8]:= |  X |
| Out[8]= |  |
