Comparez les prix des actions en utilisant DTW: Nouveautés de Wolfram Language 11

Comparez les prix des actions en utilisant DTW

Utilisez WarpingCorrespondence pour comparer le premier trimestre de 2016 des prix des actions de HPQ avec des données historiques de 2010 à 2015.

In[1]:=

recent = FinancialData["HPQ", {{2016, 1, 1}, {2016, 3, 31}}, 
   "Value"];
{histDates, hist} = 
  Transpose[
   FinancialData["HPQ", {{2010, 1, 1}, {2015, 1, 31}}, "DateValue"]];

Trouvez la meilleure séquence d'appariement des données historiques.

In[2]:=

{corrHist, corrRecent} = 
  WarpingCorrespondence[hist, recent, 
   Method -> {"MatchingInterval" -> "Flexible"}];

Détectez l'intervalle historique le plus semblable au trimestre de l'année 2016.

In[3]:=

{m, n} = corrHist[[{1, -1}]];
histDates[[{m, n}]]

Out[3]=

Comparez visuellement les récentes données et la meilleure correspondance historique.

Montrer l'entrée complète de Wolfram Language

In[4]:=

DateListPlot[{AssociationThread[
   Take[histDates[[m ;; n]], Length[recent]], recent], 
  AssociationThread[histDates[[m ;; n]], hist[[m ;; n]]]}, 
 PlotTheme -> "Business", 
 PlotLegends -> {"2016 data", "Best historical match"}, 
 DateTicksFormat -> {"MonthNameShort", " ", "YearShort"}, 
 ImageSize -> Medium]

Out[4]=

Prédites les prix des actions pour les 30 prochains jours à partir de données historiques.

Montrer l'entrée complète de Wolfram Language

In[5]:=

l = Length[recent];
colDat = ColorData["Atoms"];
offset = Last[recent] - hist[[n]];
hist30d = hist[[n ;; n + 30]];
ListLinePlot[{recent, {l + Range[31], hist30d + offset}\[Transpose], 
  hist[[m ;; n]], {n - m + Range[31], hist30d}\[Transpose]}, 
 PlotStyle -> {colDat["Rh"], {colDat["Mo"], Dotted}, 
   colDat["Yb"], {colDat["Tb"], Dotted}}, 
 PlotLegends -> 
  Placed[{"2016 data", "30 days prediction", "Best historical match", 
    "Next 30 days of historical data"}, Below], ImageSize -> Medium, 
 Axes -> {False, True}, 
 Epilog -> {Dashed, {Arrow[{{n - m, hist[[n]]}, {l + 1, 
       Last[recent]}}], 
    Arrow[{{n - m + 30, hist[[n + 30]]}, {l + 31, 
       hist[[n + 30]] + offset}}]}}]

Out[5]=