CUE 上的布朗运动
酉矩阵流形上的布朗运动可以通过高斯酉系综的无穷小生成元构建. 这样的布朗运动稳态分布与 CUE 分布是相同的.
In[1]:=

mats = RandomVariate[GaussianUnitaryMatrixDistribution[0.1, 2],
100000];
mats = Table[MatrixExp[I mat], {mat, mats}];
起始点从 CUE 采样,生成布朗运动的路径.
In[2]:=

initial = RandomVariate[CircularUnitaryMatrixDistribution[2]];
res = FoldList[#2.#1 &, initial, mats];
计算特征值的相位,并将它们与从 CUE 得到的矩阵特征值的概率密度函数比较.
In[3]:=

phases = RandomSample /@ Arg[Eigenvalues /@ res];
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Out[4]=
