Den bedingten Risikowert mit ARCHProcess modellieren
Die Aktienrenditen der Firma Apple von Januar 2009 bis April 2014.
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Teilen Sie die Zeitreihe in zwei Segmente. Verwenden Sie das erste Segment, um ein Modell zu finden.
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Stellen Sie die Zeitreihe als ARCHProcess dar.
| Out[6]= |  |
| Out[7]= |  |
| Out[8]= |  |
Ermitteln Sie den bedingten Risikowert für den zweiten Teil der Zeitreihe mit einem Signifikanzniveau von 95 %.
| Out[9]= |  |
Stellen Sie die zweite Zeitreihe und ihre Risikowerte graphisch dar.
| Out[10]= |  |
