Modele o valor em risco condicional com um ARCHProcess
A rentabilidade de ações da Apple no período de janeiro de 2009 a abril de 2014.
mostre o input completo de Wolfram Languageoculte o input
Out[3]= |  |
Divida a série temporal em duas partes, e use a primeira parte para encontrar um modelo.
Out[4]= |  |
Out[5]= |  |
Ajuste um ARCHProcess para a primeira série temporal.
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Out[7]= |  |
Out[8]= |  |
Encontre o valor em risco condicional para a segunda parte da série temporal com nível de significância de 95%.
Out[9]= |  |
Projete graficamente a segunda série temporal e os seus valores em risco.
Out[10]= |  |