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Mathematica 10 的新功能 › 扩展的时间序列过程 ›

用 ARCHProcess 构建条件风险价值的模型 

从2009年1月到2014年4月苹果股票的收益.

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将时间序列分为2部分，并用第一部分找出一个模型.

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对第一个时间序列拟合一个 ARCHProcess.

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在显著性水平 95%，求出第二部分时间序列的条件风险价值.

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对第二个时间序列和其风险价值进行绘图.

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