Mathematica 10 的新功能 › 扩展的时间序列过程 ›

用 ARCHProcess 构建条件风险价值的模型 

从2009年1月到2014年4月苹果股票的收益.

显示完整的 Wolfram 语言输入
In[2]:=
Click for copyable input
X
In[3]:=
Click for copyable input
X
Out[3]=

将时间序列分为2部分，并用第一部分找出一个模型.

In[4]:=
Click for copyable input
X
Out[4]=
In[5]:=
Click for copyable input
X
Out[5]=

对第一个时间序列拟合一个 ARCHProcess.

In[6]:=
Click for copyable input
X
Out[6]=
In[7]:=
Click for copyable input
X
Out[7]=
In[8]:=
Click for copyable input
X
Out[8]=

在显著性水平 95%，求出第二部分时间序列的条件风险价值.

In[9]:=
Click for copyable input
X
Out[9]=

对第二个时间序列和其风险价值进行绘图.

In[10]:=
Click for copyable input
X
Out[10]=

Related Examples

Decide Time Series Process Family and Order from Data Automatically » Identify Conditional Heteroscedacity » Airline Passengers » Constrain the Model Selection Set »
Use Different Criteria for Model Selection » Investigate Time Series Model Residuals » Study Significance of Parameters in Fitted Model » Use Fitted Model to Forecast Time Series »
Model Multiple Exchange Rates » Vector Joint Model versus Univariate Component Models » Use Vector Models with Multiple Strongly Correlated Time Series » Vector Autoregressive Process as Discretized Vector Ornstein–Uhlenbeck Process »
Time Series Processes with Nonzero Mean » Time Series Processes with Initial Conditions » Study Non-weakly Stationary Autoregressive Process » Compute Expectation of Autoregressive Moving-Average Process from Its Definition »
Use Spectral Estimator to Find FARIMA Parameters » Volatility Clustering in a GARCHProcess » Slice Distribution of GARCH(1,1) » Moments of GARCH(1,1) »
Model the Conditional Value at Risk with an ARCHProcess » Expanded Estimation Methods » Broad Performance Improvements »
de en es ja pt-br