Modele el valor condicional en riesgo con un ARCHProcess
Los rendimientos de las acciones de Apple de enero de 2009 a abril de 2014.
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| Out[3]= |  |
Divida la serie temporal en dos partes y use la primera parte para encontrar un modelo.
| Out[4]= |  |
| Out[5]= |  |
Encaje un proceso ARCHProcess en la primera serie temporal.
| Out[6]= |  |
| Out[7]= |  |
| Out[8]= |  |
Encuentre el valor condicional en riesgo para la segunda parte de la serie temporal con nivel de significancia en 95%.
| Out[9]= |  |
Grafique la segunda serie temporal y sus valores en riesgo.
| Out[10]= |  |
