WOLFRAM

Mathematica 10の新機能 › 拡張された時系列過程 ›

ARCHProcessで条件付きバリュー・アット・リスクをモデル化する 

2009年1月から2014年4月までのApple社の株の利益．

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時系列を2つの部分に分割し，最初の部分を使ってモデルを見付ける．

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最初の時系列にARCHProcessをフィットする．

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有意水準95%で，時系列の後半部分の条件付きバリュー・アット・リスクを求める．

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2つ目の時系列とそのバリュー・アット・リスクをプロットする．

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