Processos de séries temporais com condições iniciais
O Mathematica 10 suporta processos de séries temporais com valores passados fornecidos, que abrangem tanto as séries temporais estacionárias condicionadas a valores do passado, quanto séries temporais não estacionárias com condições iniciais. Quando os coeficientes autorregressivos satisfazem a condição de estacionariedade, o processo com valores iniciais converge para o processo estacionário em longo prazo.
Defina um processo autorregressivo com determinados valores do passado.
| Out[1]= |  |
Encontre a função média do processo.
| Out[2]= |  |
Forme condições para a estabilidade de longo prazo da função média.
| Out[3]= |  |
Verifique que essas condições são equivalentes a uma condição fraca de estacionariedade.
| Out[4]= |  |
| Out[5]= |  |
Visualize a região de parâmetro e três pontos de parâmetro amostrais—dentro, fora e no limite da região de estacionariedade fraca.
| Out[6]= |  |
Visualize trajetórias amostrais para algumas escolhas de parâmetro.
| Out[7]= |  |
| Out[8]= |  |
Visualize funções médias para essas escolhas de parâmetro.
| Out[9]= |  |
