Processo autorregressivo vetorial como processo Ornstein–Uhlenbeck vetorial discretizado
O suporte aprimorado para computação com fatias de processo, bem como o suporte a processos de séries temporais de média arbitrária e processos temporais com valores iniciais, permitem a correspondência de um processo de Ito Gaussiano uniformemente discretizado a um processo autorregressivo vetorial.
Defina um processo de Ito 2D com coeficientes de desvio linear e coeficientes de difusão constante.
Defina um processo autorregressivo bivariado com valores iniciais.
Uma vez que ambos os processos são gaussianos, eles são completamente especificados pelas suas funções de covariância e de média.
Construa equações de momentos igualando as funções de momento do processo de Ito em períodos regularmente espaçados e as funções de momento VAR em inteiros consecutivos.
Resolva as equações.
Out[9]= | |
A simulação do processo VAR fornece uma simulação exata do processo de Ito da grelha regular.
Out[10]= | |
Visualize o caminho.
mostre o input completo de Wolfram Languageoculte o input
Out[11]= | |