Volatilitätsclustering in einem GARCHProcess
Der GARCHProcess-Befehl für Prozesse mit verallgemeinerter autoregressiver bedingter Heteroskedastie wird verwendet, um Zeitreihen mit nicht konstanter Volatilität zu beschreiben - auf große Veränderungen folgen tendenziell große Veränderungen, auf kleine Veränderungen folgen tendenziell kleine.
Simulieren Sie einen GARCHProcess.
Stellen Sie die gleitende Standardabweichung mit der Fensterlänge 10 graphisch dar.
Out[2]= | |
Definieren Sie eine Funktion zur Berechnung der Standardabweichung, in der Annahme, dass der vorhergehende Zeitwert des Prozesses nahe bei einer bestimmten Zahl liegt.
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Schätzen Sie die bedingte Standardabweichung als eine Funktion des bedingten Werts.
Out[5]= | |
Out[7]= | |
Vergleichen Sie dies mit dem Graphen der Stichprobe eines ARMA-Prozess mit konstanter bedingter Standardabweichung.
Out[9]= | |
Out[11]= | |