Volatilidad de clústeres en GARCHProcess
El proceso heterocedástico generalizado autorregresivo GARCHProcess, es utilizado para describir series temporales que exhiben el fenómeno de volatilidad de clústeres: cuando grandes cambios tienden a ser seguidos por grandes cambios de cualquier signo, y pequeños cambios tienden a ser seguidos por pequeños cambios.
Simule un GARCHProcess.
Trace una desviación estándar en movimiento con una ventana de longitud 10.
Out[2]= | |
Defina una función para calcular una desviación estándar dado que el valor de tiempo anterior del proceso es cercano a un número dado.
muestre la entrada completa de Wolfram Languageoculte la entrada
Estime la desviación estándar condicional como una función del valor condicional.
Out[5]= | |
Out[7]= | |
Compare con el gráfico para una muestra de un proceso ARMA, cuya desviación estándar condicional es constante.
Out[9]= | |
Out[11]= | |