Ajuste de datos de power-tail con distribuciones de Pareto-Pickands
La distribución de Pareto-Pickands, también conocida como distribución generalizada de Pareto (GPD por sus siglas en inglés), se introdujo para estudiar las estadísticas de orden extremo, y se usa a menudo para describir eventos que exceden un umbral alto. La distribución Pareto-Pickands se aplica en seguros, hidrología y climatología.
La distribución de Pareto-Pickands también se puede usar para modelar la excedencia para distribuciones de power-tail, muchas de las cuales existen en Wolfram Language, como CauchyDistribution, DagumDistribution, LogGammaDistribution, ParetoDistribution, StudentTDistribution y más.
Los momentos más altos de esta distribución no existen.
El histograma muestra que la muestra tiene una cola pesada.
Trunque los datos manteniendo los valores grandes de la cola.
Ajuste los datos de la cola a una distribución de Pareto-Pickands.
Verifique la bondad de ajuste con un gráfico cuantil.
Prueba de bondad de ajuste.
Dato curioso: Las distribuciones de Pareto–Pickands estándar están organizadas estocásticamente. Por ejemplo, las funciones de distribución cumulativa para 
, también tienen el orden 
para todas las 
:
