Wolfram言語

時系列操作において日付指定を使う

Wolfram言語には,タイムスタンプを含む基準に基づいて,時系列を直接選択することができる特定の関数が2つ含まれる.TimeSeriesResampleTimeSeriesWindowである.バージョン12から,"BusinessDay"やMonday等の日付指定を使って,選択基準を与えることができるようになった.

日付指定で時系列のサンプリングを再度行う.

TimeSeriesResampleを使って週末を選択する.

新しい時系列には週末のタイムスタンプのみが含まれることをチェックする.

TimeSeriesWindowを使って,タイムスタンプで曜日を選択し,時系列の部分集合を取る.

この機能を株価の金融データに適用する.

各月の最後における価格を求める.

各月の取引日の数を求める.

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