Нахождение значения европейского опциона на покупку
Найти значение опциона на покупку европейской ванили, если стоимость базисного актива и цена реализации опциона равны $100, ставка без учёта рисков равнa 6%, неустойчивость базового актива равнa 20%, а период наступления срока платежа равен 1 годy, используя модель Блэка-Шоулза.
In[1]:=
TraditionalForm[BlackScholesModel = {-(r c[t, s]) + r s \!\(
\*SubscriptBox[\(\[PartialD]\), \({s}\)]\(c[t, s]\)\) +
1/2 s^2 \[Sigma]^2 \!\(
\*SubscriptBox[\(\[PartialD]\), \({s, 2}\)]\(c[t, s]\)\) + \!\(
\*SubscriptBox[\(\[PartialD]\), \({t}\)]\(c[t, s]\)\) == 0,
c[T, s] == Max[s - k, 0]}]Out[1]//TraditionalForm=
Решить краевую задачу.
In[2]:=
(dsol = c[t, s] /.
DSolve[BlackScholesModel, c[t, s], {t, s}][[
1]]) // TraditionalFormOut[2]//TraditionalForm=
Рассчитать значение опции на европейскую ваниль.
In[3]:=
dsol /. {t -> 0, s -> 100, k -> 100, \[Sigma] -> 0.2, T -> 1,
r -> 0.06}Out[3]=
Сравнить со значением, представленным с помощью функции FinancialDerivative.
In[4]:=
FinancialDerivative[{"European", "Call"}, {"StrikePrice" -> 100.00,
"Expiration" -> 1}, {"InterestRate" -> 0.06, "Volatility" -> 0.2 ,
"CurrentPrice" -> 100}]Out[4]=
