Schätzung eines unregelmäßigen Zufallsprozesses
Stellen Sie einen unregelmäßigen OrnsteinUhlenbeckProcess dar.
In[1]:=

sample = TimeSeriesResample[
RandomFunction[
OrnsteinUhlenbeckProcess[0, .1, .3], {0, 100, .1}], {Sort[
RandomReal[100, 1000]]}]
Out[1]=

Den kompletten Wolfram Language-Input zeigen
Out[2]=

Schätzen Sie die Prozessparameter von unregelmäßigen Daten.
In[3]:=

EstimatedProcess[sample,
OrnsteinUhlenbeckProcess[\[Mu], \[Sigma], \[Theta]]]
Out[3]=

Rufen Sie die Aktienpreise von GE seit dem 1. Januar 2013 ab und konvertieren Sie diese in TemporalData .
In[4]:=

price = TemporalData[FinancialData["GE", "Jan. 1, 2013"]]
Out[4]=

Den kompletten Wolfram Language-Input zeigen
Out[5]=

Der Zeitstempel der Aktienpreisdaten ist ungleichmäßig.
In[6]:=

MinMax[Differences[price["Times"]]]
Out[6]=

Nehmen Sie an, dass der logarithmische Preis einem FractionalBrownianMotionProcess entspricht und schätzen Sie die Parameter.
In[7]:=

EstimatedProcess[Log[price],
FractionalBrownianMotionProcess[\[Mu], \[Sigma], h]]
Out[7]=
