Wolfram Language

Probabilité et statistiques étendues

Test de normalité multivariée

BaringhausHenzeTest est un test de normalité multivariée avec la statistique de test basée sur la fonction caractéristique empirique. Il est également connu sous le nom de test de BaringhausHenzeEppsPulley (BHEP)

In[1]:=
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data = RandomVariate[NormalDistribution[], {10^3, 3}];
In[2]:=
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BaringhausHenzeTest[data]
Out[2]=

Le test de statistique n'est pas changé par les transformations affines des données.

In[3]:=
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data2 = AffineTransform[{RandomReal[1, {3, 3}], RandomReal[1, 3]}][ data]; {BaringhausHenzeTest[data2, "TestStatistic"], BaringhausHenzeTest[data, "TestStatistic"]}
Out[3]=

Le test de statistique est également compatible avec toute sorte de distribution alternative, ce qui signifie, il augmente de manière illimitée avec la taille de l'échantillon, sauf si les données proviennent d'une distribution gaussienne.

In[4]:=
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covm = {{2, 1, 0}, {1, 3, -1}, {0, -1, 2}}; ng\[ScriptCapitalD] = MultivariateTDistribution[covm, 12]; g\[ScriptCapitalD] = MultinormalDistribution[{0, 0, 0}, covm];

Tracez des échantillons d'une distribution multivariée t et une distribution normale multivariée.

In[5]:=
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nongaussianData = RandomVariate[ng\[ScriptCapitalD], 2^14]; gaussianData = RandomVariate[g\[ScriptCapitalD], 2^14];

Calculez et visualisez les statistiques de test de BHEP en fonction de la taille de l'échantillon.

In[6]:=
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sizes = 2^Range[3, 14]; {nonGaussianTestStatistic, GaussianTestStatistic} = ParallelTable[{size, BaringhausHenzeTest[Take[d, size], "TestStatistic"]}, {d, {nongaussianData, gaussianData}}, {size, sizes}];
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In[7]:=
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ListLogLogPlot[{nonGaussianTestStatistic, GaussianTestStatistic}, PlotLegends -> {"Non-Gaussian", "Gaussian"}, ImageSize -> Medium, PlotRange -> All, FrameLabel -> {n, Subscript[T, n]}, PlotTheme -> "Detailed", Joined -> True]
Out[7]=

Exemples connexes

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